基金最大回撤计算公式，基金最大回撤是指在选定的时间段内基金净值从最高点下降到最低点的幅度。
计算公式为：最大回撤=最高点值-最低点值。
一般以比率表示，称为最大回撤率。计算公式为：最大回撤率=（最高点值-最低点值）/最高点值。
例如：一个月内，某基金净值的周期性高点为2.5，最低点为2.1。 2.5到2.1这段时间是该基金本月从高到低波动的最大幅度。
那么这个月内，这只基金最大回撤=2.5-2.1=0.4，最大回撤率=（2.5-2.1）/2.5=16%。
基金回撤越大，基金净值波动越大，意味着基金的风险控制能力越差。基金的最大回撤越小，说明基金的风险控制能力越强。如果一只基金能够很好的控制最大回撤数据，说明基金管理人对市场有非常敏锐的判断力以及调整和控制基金仓位的能力。
1、对于基金份额持有人来说：回撤率越大，基金净值下降幅度越大，损失越严重，因此回撤越小越好。
2、对于还没有买入的投资者来说：回撤越大意味着净值越低，所以买入成本越低，所以回撤越大越好。
3、对于投资基金的投资者来说：回撤越大越好，因为回撤越大，下跌时买入的成本越低，可以获得更多的份额，整体平均成本降低。
一般来说，选择基金时，同类型基金中回撤率越小越好。基金最大回撤率不宜超过30%，否则风险控制能力较差，抵御风险的能力较弱。
如果一只基金的最大回撤为15%，则说明该基金具有良好的风险控制能力和较强的抗跌能力。
不过，在选择基金时，不能只根据基金的最大回撤来选择，因为最大回撤只能说明抵御风险的能力，并不代表盈利能力。选择基金时还应考虑基金经理过往业绩、净值、行业板块、夏普比率、标准差等。
例如，夏普比率，又称夏普指数，是基金业绩评价的标准指标。它衡量基金相对于无风险利率的回报。
夏普比率=（投资组合的预期年回报率-无风险利率）/投资组合的标准差
如果夏普比率为正，则意味着计量期内基金净值的平均增长率超过无风险利率。夏普比率越高，基金从风险中获得的回报越高，反之，夏普比率越低，基金从风险中获得的回报越小它需要。
一般情况下，当基金产品的夏普比率小于1时，投资需谨慎考虑。如果夏普比率在1到2之间，则比较值得投资，如果高于2，则非常值得投资。
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