量化基金的投资策略，什么量化基金？量化基金的投资策略有哪些？量化对冲基金具有风险低、收益稳定的优点。历史预期年化预期收益可稳定维持在10%-20%。相关数据显示，近两年我国量化对冲基金的平均预期年化收益率高达37.5%。对于经历过股灾的投资者来说，这是分散投资风险、平衡资产配置的绝佳选择。
1.什么是量化基金？
它运用数学、统计学、信息技术等量化投资方法来管理投资组合。量化投资组合构建重点分析宏观数据、市场行为、企业财务数据、交易数据，利用数据挖掘技术、统计技术、计算方法等对数据进行处理，以获得最优的投资组合和投资机会。
2、量化基金投资策略
量化投资技术几乎涵盖整个投资流程，包括量化选股、量化择时、股指期货套利、商品期货套利、统计套利、算法交易、资产配置、风险控制等。
1、量化选股
定量选股是利用定量的方法来判断一家公司是否值得购买的行为。根据一定的方法，如果公司符合该方法的条件，则纳入股票池；如果没有，则从库存池中删除。量化选股的方法有很多种。一般来说，可分为三类：公司估值法、趋势法和资本法。
2. 定量计时
股票市场的可预测性问题与有效市场假说密切相关。如果有效市场理论或有效市场假说成立，股票价格充分反映了所有相关信息，价格变化服从随机游走，股票价格的预测就没有意义了。大量研究发现，我国股票市场指数的预期年化收益除经典的线性相关性外，还存在非线性相关性，从而否定了随机游走假说，指出股价波动并非完全随机，而是出现了随机性。变得随机和混乱。但在其复杂的表面背后隐藏着一种确定性机制，因此也是可预测性的一个要素。
3、股指期货套利
股指期货套利是指利用股指期货市场的不合理价格同时参与股指期货和股票现货市场交易，或者交易不同期限、不同（但相似）的股指合约的行为。 ）品类同时赚取差价。期货套利主要分为现货套利和跨期套利两种。股指期货套利研究主要包括现货构建、套利定价、保证金管理、冲击成本、成分股调整等。
4、商品期货套利
商品期货套利获利的逻辑原理基于以下几个方面：（1）相关商品在不同地点、不同时间具有合理的价差。 (2)由于价格波动较大，常常出现不合理的价差。 （三）不合理必须回归合理。 （4）不合理的价格区间，回归到合理的价格区间，即为利润区间。
5、统计套利
与无风险套利不同，统计套利利用证券价格的历史统计规律进行套利。这是一种风险套利。风险在于这一历史统计规律未来是否继续存在。统计套利从方法上可以分为两类。一是使用股票的预期年化预期收益序列模型。目标是在投资组合的beta值等于0的前提下，实现alpha预期年化预期收益，我们称之为中性策略；另一种是利用股票价格序列的协整关系建模，我们称之为协整策略。
6. 期权套利
期权套利交易是指同时买入和卖出相同相关期货但最终价格不同或到期月份不同的看涨期权或看跌期权合约，以期在未来对冲交易头寸或履行合约时获利。期权套利有多种交易策略和方法，是各种相关期权交易的组合，包括：水平套利、垂直套利、转换套利、反向转换套利、跨式套利、蝴蝶套利、飞鹰套利等。
7. 算法交易算法
交易又称自动交易、黑箱交易或机器交易，是指利用计算机程序发出交易指令。在一次交易中，程序可以决定的范围包括交易时间的选择、交易的价格，甚至最终需要交易的证券数量。根据每种算法交易中算法主动程度的不同，不同的算法交易可以分为三类：被动算法交易、主动算法交易、综合算法交易。
八、资产配置
资产配置是指资产类别的选择，对投资组合中各种资产的适当配置，以及对这些混合资产的实时管理。量化投资管理将传统投资组合理论与定量分析技术相结合，极大丰富了资产配置的内涵，形成了现代资产配置理论的基本框架。突破了传统主动投资和指数投资的局限性。它的投资方法基于对各种资产类别股票的公开数据的统计分析。通过比较不同资产类别的统计特征，建立数学模型来确定投资组合资产。配置目标和分配比例。
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