量化对冲策略有哪些 量化对冲策略解读，随着证券市场的不断发展，一线产品的衍生品不断涌现。作为行业从业者，你需要了解这些产品的策略。那么量化对冲策略有哪些呢？具体内容是什么？
1.什么是量化对冲策略？
是指采用量化手段对冲风险，以获得独立于股市走势的超额预期年化预期收益。在我国对冲基金市场，常见的量化对冲策略包括股票多/空、市场中性、套利、管理期货等子策略。
2. 股票多空策略
这是一种多头和空头股票的策略。为了获得确定性的超预期年化预期收益，多空策略一般以配对交易的形式进行。配对交易是根据股票之间的历史相关系数来对股票进行配对。一旦配对组中的股票价格出现波动，相关系数偏离一定范围，就可以通过买入低价股、卖空高价股来获利。采用多空股票策略需要利用数理统计技术对股票的大量历史数据进行建模，并利用模型实时监测配对股票之间的相关性。
3、市场中性策略
就是构建一个投资组合，使该投资组合与市场的相关系数为0，即投资组合不随市场波动而波动。
中性策略根据实施手段可分为市值中性、行业中性和贝塔中性。贝塔中性是指投资组合的贝塔值为0。市值中性是指投资组合多头头寸中大中小盘股的比例与空头头寸中指数的比例一致。市场价值中性不一定能实现贝塔中性。例如，多头选择一篮子创业板股票。空头头寸以同市值的沪深300股指期货对冲。显然，空头头寸无法覆盖多头头寸的所有风险敞口。行业中性是指多头头寸和空头头寸的行业板块配置一致，不存在偏差。一般来说，市场价值中性和行业中性的组合可以近似地被认为是贝塔中性的。
4、套利策略
是指利用同一资产标的在不同市场或不同时间的双重定价，低买高卖来获取差价的投资策略。可用于套利的基础资产包括金融指数、商品、基金、期权和外汇。套利策略常见的子策略包括现货套利、跨期套利、分级基金套利和ETF基金套利。
期货现货套利是通过交易期货和现货价格之间的差价来获取预期年化预期收益的策略。常用的是股指期货套利。由于期货价格在交割日会强行向现货价格收敛，一旦出现可交易价差，您可以通过建仓获得一定的预期年化预期收益。
跨期套利是指利用同一期货品种不同月份合约价格之间的价差进行套利的行为。理论上，远月合约与近月合约之间的价差应该是远月减去近月与近月之间的持有成本。一旦价差超过合理范围，套利机会就产生。
分级基金套利和ETF套利均采用基金套利。分级基金套利是利用母基金净值与A、B等级交易价格之间的价差来获利的策略。 ETF基金套利是利用ETF基金净值，即一篮子成分股价格与其场内交易价格的差价来获利的策略。
因为套利机会的本质是市场失灵造成的，所以这种机会转瞬即逝。因此，通常需要使用程序化交易来实时监控整个市场的套利机会并尽快进行交易。
5.CTA策略
也就是说，管理期货策略也可以分为非量化交易和量化交易。非量化管理期货策略依靠基本面分析和技术分析来主观地做多或做空期货目标。
定量CTA策略主要是趋势跟踪策略。与股票多因素模型类似，趋势跟踪策略也是利用量化模型对期货历史数据进行统计分析，获取趋势指标来判断标的资产的走势。一旦发现趋势信号，立即开始交易。 CTA策略一般采用程序化交易。
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