量化对冲策略有哪些，每支基金都有其独特的运作方式和投资策略。了解其详细信息可以大大提高您对相关产品的投资。那么量化对冲策略有哪些呢？
量化对冲策略有哪些？
1、策略：利用量化选股模型确定股票投资组合，同时买入股票投资组合，并做空股指期货，对冲股票投资组合的市场风险（），获得超额预期超过市场指数的股票投资组合的年化预期收益，即 预期年化预期收益。
2、套利策略：是指利用同一资产标的在不同市场或不同时间的双重定价，低买高卖来获取价差的投资策略。可用于套利的基础资产包括金融指数、商品、基金、期权和外汇。套利策略常见的子策略包括现货套利、跨期套利、分级基金套利和ETF基金套利。
其中，现货套利是国内主流的套利策略。
3、量化CTA基金：说白了，就是投资于期货市场的期货基金。他们只是利用量化投资的方法来研究期货品种的价格走势，并以程序化的方式实施交易。以沪深300股指期货为例。沪深300股指期货上涨时做多，下跌时做空。无论上涨或下跌，您都会获利。
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“与时俱进，与时俱进”的阿尔法战略
例如，2009年，沪深300指数从年初的1817.72点攀升至年末的3575.68点，涨幅达96.71%。
中国银河证券研究所《中国证券投资基金2009年业绩统计报告》 研究结果显示，主动管理股票型基金中，银华精选、新华成长、兴业社会整体排名第一、第二、第三位，预期年化预期收益翻倍。
进一步分析上述三只基金的季报显示，全年股票持仓波动幅度并不大。基金经理主要通过选择个股来跑赢沪深300指数的涨幅。
另一方面，2008年的那些贝塔明星，基于他们的投资理念，或多或少都希望获得绝对的预期年化预期收益。当市场上涨时，他们持谨慎态度，缓慢加仓，多元化持仓。他们集体失语，这限制了许多基金的运作。表现。
事后看来，在2009年以来的牛市中，信心确实比黄金和货币更重要。该动就动，像兔子一样，乘风飞翔万里。你正在利用趋势。
“退则退”的贝塔策略
例如，2008年，沪深300指数从年初的5338.27点暴跌至年末的1817.72点，跌幅为-65.95%。
通过中国银河证券研究所《中国证券投资基金2008年业绩统计报告》也可以看出，主动管理混合型基金中，泰达成长、华夏大盘、金鹰小盘等由于高度关注贝塔，严格控制风险，且谨慎定位谨慎，虽然没有达到绝对预期的年化预期收益，但几乎跑赢沪深300指数50%。
与基金界的“四大坏蛋”相比，熊市期间不做贝塔、不减仓，你能完蛋吗？ 2008年，风险管理成为基金投资管理的核心。因此，贝塔基金经理以一战少败而著称。
他们认为，优秀的投资者必须分配尽可能多的时间来衡量风险和探索机会。放弃对风险的控制，就等于放过了预期年化收益。该安静的时候，就安静得像处女一样。寒冷来临时，你将休息一百年。那天，我躲起来睡觉。
“时间不会丢失任何东西”的中立策略
例如，纵观2008年和2009年的熊转牛，很少有基金能够在下跌阶段坚决实施贝塔策略成功避免暴跌，而在下跌阶段能够通过阿尔法策略获得超额预期年化预期收益。上升阶段。
大多数能在行业上涨时选择行业个股的阿尔法玩家，收益强劲，却忽视风险管理；而大多数在下跌时能够控制下行风险的内测玩家，风格上更趋于稳健，而非激进。
俗话说，千金易买，将军难求！对于基金投资者来说，进取型的可以重点关注擅长alpha的基金经理，这样在上升阶段会有优势；保守的可以关注能够控制投资组合贝塔值的基金经理，在下跌阶段能够从容。
对于那些兼具激进性和稳定性的“双面胶”投资者来说，如果想要获得可守可攻的投资业绩，除了满足能够灵活切换Alpha策略和Beta策略的基金经理外，还有靠自己。采用中立策略，保持移动时间，双手对抗。 “射击次数下降了，更好地判断结果，但更好的是做出决定；日出而作，日落而息。”和谐投资。
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